Nerja ist zwar klein, besitzt dadurch aber nicht weniger Traditionen und Bräuche als Großstädte wie Málaga. Gerade auf einem kleinen Dorf sind die alten Gewohnheiten meist ausgeprägter und so werden beispielsweise jedes Jahr auch in Nerja die Schutzpatronen der Stadt in einer Festwoche geehrt. Wie in allen spanischen Städten, werden die Schutzheiligen immer noch hoch geschätzt und besitzen ihre eigenen Kirchen und Festtage. So werden beispielsweise die Beschützer der Stadt, Vigen de las Angustias und der heilige Michael Anfang Oktober eine Woche gefeiert und Umzüge und Konzerte finden ihnen zu Ehren statt. Die Wallfahrtskapelle Nuestra Senora de las Angustias ist die größte Kirche der Stadt und die Fresken im Innenbereich der Kuppel eine einmalige Besonderheit. Das Volksfest ist eines der größten Ereignisse der Stadt, aber auch San Isidro und die Jungfrau Carmen werden im Sommer gebührend gewürdigt.
Auf dem Balkon de Europa lässt sich ein abendlicher Spaziergang am Meer entlang in Ruhe genießen. Unter diesem Balkon, der sich auf einem Felsen, dem historischen Küstenbollwerk, ins Meer reckt, befinden sich die verschiedensten Restaurants und Läden die insbesondere Wassersportartikel anbieten. Die am Strand aufgereihten alten Wachtürme fallen gleich bei der Ankunft auf dem Plateau des Balkon de Europa ins Auge. Von ihnen aus lässt sich wunderbar über die umliegende Langschaft schauen. Auch das Aquädukt, das sich etwas entfernt von der Stadt befindet, ist einen Besuch wert. Es ist aus dem 19. Jahrhundert und noch voll funktionsfähig und gut erhalten geblieben. Mehrere Eintrittspavillons ermöglichen eine gute Besichtigung des hydraulischen Meisterwerks. Die Naturliebhaber kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn das Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo unweit der Stadt, ist durch seine steilen Felswände ein echter Hingucker.
Die Altstadt Nerjas ist wunderschön und einfach aufgebaut. Nicht zu groß, aber trotzdem herzlich und niedlich, verliert man den Überblick nicht so schnell. Kleine Plätze und Hinterhöfe laden am Nachmittag zu einem gemütlichen Kaffee ein und verwöhnen den Gaumen mit den schmackhaftesten Gerichten. Die langen Gastronomietraditionen dieser Gegend machen es einem leicht, den Abend mit einem wunderbaren Essen ausklingen zu lassen. So ist beispielsweise die gegrillte Burriana-Meerbrasse oder Paprika mit Fisch immer ein Genuss, da sie durch die Nähe zum Meer sehr frisch zubereitet werden. Auch der für Andalusien typische Ajo Blanco (eine besondere Gazpachoart) und der Málagawein sind ein echter Klassiker.